O sistema bancário brasileiro teria solidez para resistir a um quadro de crise econômica externa por quatro trimestres consecutivos, apontam “testes de estresse” realizados pelo Banco Central, segundo reportagem desta quarta-feira (3) do jornal Valor Econômico. O cenário utilizado nos testes do BC considera uma recessão de 3,3% na economia brasileira em 2013, juro básico Selic em 13,1% ao ano e dólar a R$ 4,13 até dezembro. Embora o quadro seja considerado de “baixa probabilidade”, as simulações apontam que “o sistema chegaria ao fim de junho de 2014 com um nível de capitalização bem acima do exigido pelas normas prudenciais brasileiras e internacionais”, informa o jornal.
Leia a reportagem:
Bancos brasileiros são sólidos mesmo em cenário deteriorado, diz BC
Por Mônica Izaguirre e Alex Ribeiro | Valor
Novos testes de estresse feitos pelo Banco Central (BC) indicam que o sistema bancário do Brasil resistiria bem a uma “deterioração extrema” das condições macroeconômicas por quatro trimestres consecutivos.
A autoridade monetária simulou como ficaria a inadimplência – e, consequentemente, a necessidade de provisões de recursos por parte dos bancos – numa determinada combinação de redução de crescimento econômico, aumento de taxas de juros e desvalorização cambial num horizonte de um ano. Concluiu que, nesse cenário, considerado de baixa probabilidade, na média, o sistema chegaria ao fim de junho de 2014 com um nível de capitalização bem acima do exigido pelas normas prudenciais brasileiras e internacionais.
O cenário adotado nos testes considera uma recessão de 3,3% na economia brasileira em 2013, juro básico Selic em 13,1% ao ano e dólar a R$ 4,13 até dezembro.
Os resultados dos novos testes estão no Relatório de Estabilidade Financeira divulgado nesta quarta-feira. Na visão do BC, eles indicam a solidez e resiliência do sistema mesmo na hipótese de deterioração macroeconômica muito grande. O BC frisa que esse cenário tem “baixa probabilidade” de acontecer.
Segundo o relatório do BC, o patrimônio de referência do sistema bancário do país atingiu R$ 599,2 bilhões em dezembro do ano passado, saldo 9% superior ao verificado no fim de junho. O patrimônio de referência é um conceito de capital que inclui recursos captados mediante emissão de dívidas subordinadas com determinadas características.
A relação entre o patrimônio de referência e o valor dos ativos ponderado pelos riscos é o chamado índice de Basileia, medida usada como critério para as exigências de capitalização das instituições financeiras. O Brasil exige índice de Basileia mínimo de 11% e as normas internacionais, de 8%.
Os novos testes de estresse feitos no cenário hipotético de deterioração mostraram que na média, o Índice de Basileia do sistema bancário do Brasil cairia para 14,5% até junho de 2014 – acima do mínimo exigido. Pelos dados da autoridade monetária, o indicador encerrou 2012 em 16,4%.
No cenário considerado, o nível de capitalização cairia por causa do aumento da inadimplência e a consequente necessidade de elevar provisões. A inadimplência atingiria 10,9%, demandando 5,5 pontos percentuais a mais de provisões. No fim de dezembro, as operações inadimplentes – aquelas com algum pagamento em atraso há mais de 90 dias – representavam 3,7% da carteira de crédito do sistema.
Menos inadimplência
Em entrevista para a divulgação do relatório, o diretor de Fiscalização do Banco Central, Anthero de Moraes Meirelles, previu estabilidade – e até mesmo queda – no comprometimento da renda das famílias com o pagamento de dívidas bancárias nos próximos semestres. “A queda dos juros favorece a redução com comprometimento de renda”, afirmou ele. Além disso, a população está trocando endividamento mais caro por linhas mais baratas, como financiamentos imobiliários.
De junho a dezembro de 2012, o comprometimento de renda caiu de 22,9% para 21,9%, mostram os dados apresentados no Relatório de Estabilidade Financeira. Divulgado no início desta semana, o indicador de janeiro mostrou recuo desse comprometimento para 21,65%.
Além disso, o diretor também espera queda na taxa de inadimplência nos empréstimos a pessoas físicas e jurídicas nos próximos meses. Segundo Meirelles, a nova safra de crédito concedida pelos bancos apresenta uma taxa de inadimplência mais baixa do que em meses anteriores. Ele atribuiu o declínio a uma postura mais conservadora dos bancos na concessão de crédito e também ao endurecimento de regras macroprudenciais baixadas pelo próprio BC.
Depois de atingir um pico em meados de
O Relatório de Estabilidade Financeira é uma publicação semestral que descreve a evolução recente do sistema financeiro nacional, apresenta os resultados de análises de resiliência a eventuais choques e avalia suas perspectivas de desenvolvimento.
(Mônica Izaguirre e Alex Ribeiro | Valor)
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